Faktor-Optionsschein • Long
FAKTOR-OPTIONSSCHEIN AUF MOWI ASA
- WKN
- SU2AT1
- ISIN
- DE000SU2AT18
- Emittent
- Société Générale
- WKN
- SU2AT1
- Emittent
- Société Générale
- ISIN
- DE000SU2AT18
•
Geld • 700 Stk.
4,380 EUR
-0,90 %-0,040
Brief • 700 Stk.
4,480 EUR
+1,36 %+0,060
Basiswert
Kursentwicklung
Handelsplatz
31.05.2024, 21:59:44Volumen0 Stk.∑ 0Geld4,240800 Stk.Brief4,560800 Stk.Spread0,3207,02 %
heute, 00:23:40Volumen0 Stk.∑ 0Geld–0 Stk.Brief–0 Stk.Spread––- Societe Generale31.05.2024, 22:59:31Volumen–Geld4,380700 Stk.Brief4,480700 Stk.Spread0,1002,23 %
Faktor-Optionsschein-Kennzahlen
| Bewertungskennzahlen und Merkmale | |
|---|---|
| Faktor | 9,00x |
| Aktueller Briefkurs | 4,480 EUR |
| Spread abs. | 0,10 EUR |
| Homogenisierter Spread | 0,10 EUR |
| Spread in % | 2,23 % |
| Quanto | Nein |
| Management-Gebühr | 1,50 % |
| Bezugsverhältnis | 1,000 |
| Handelsdaten | |
|---|---|
| Letzter Handelstag | - |
| Bewertungstag | open end |
| Rückzahlungstag | - |
| Laufzeit | |
|---|---|
| Restlaufzeit | - |
Schwellen
Mowi ASA
| Typ Datum der letzten Anpassung | Wert | Abstand absolut * relativ * | Berührung |
|---|---|---|---|
| Akt. Basispreis | 189,113 | -1,313 -0,70 % | – |
* Berechnet mit 187,800 • Mowi ASA •
Weitere Kurse
| Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Werbung | ||||||
Frankfurt - Zertifikate Echtzeit | 4,120 EUR -0,210 EUR · -4,85 % 31.05.2024, 21:35:44 · 0 Stk. | |||||
Stuttgart Echtzeit | 4,130 EUR -0,230 EUR · -5,28 % 31.05.2024, 17:47:54 · 0 Stk. | |||||
Societe Generale Echtzeit | 4,380 EUR -0,040 EUR · -0,91 % 31.05.2024, 22:59:31 · unbekannt | |||||
Stammdaten
Produktbeschreibung
Mit diesem Faktor-Optionsschein partizipiert der Anleger mit einem konstanten Hebel von 9,00 an der positiven und negativen Entwicklung des Basiswertes Mowi ASA. Das Produkt hat eine unbegrenzte Laufzeit. Der Emittent hat das Recht das Optionsschein unter Einhaltung einer Frist zu kündigen.
Produktprospekt
Alle Produktprospekte findest du auf der Detail-Seite des Emittenten.